Stress Tests Investopedia Forex

Pruebas de estrés ¿Qué es la prueba de estrés La prueba de estrés es una técnica de simulación que se utiliza con frecuencia en la industria bancaria. También se utiliza en carteras de activos y pasivos para determinar sus reacciones ante diferentes situaciones financieras. Además, las pruebas de estrés se utilizan para medir cómo ciertos factores de estrés afectará a una empresa, la industria o la cartera específica. Las pruebas de estrés son generalmente modelos de simulación generados por computadora que prueban escenarios hipotéticos sin embargo, la metodología altamente personalizada de prueba de estrés también se utiliza a menudo. BREAKING DOWN Pruebas de estrés Las pruebas de estrés son un método útil para determinar cómo se comportará una cartera durante un período de crisis financiera. Las pruebas de estrés son las más utilizadas por los profesionales financieros para la elaboración de informes reglamentarios y también para la gestión del riesgo de la cartera. Pruebas de estrés regulatorio Después de la crisis financiera de 2008, los informes regulatorios para el sector financiero y específicamente los bancos se expandieron significativamente con un enfoque más amplio en pruebas de estrés y adecuación de capital principalmente debido a la Ley Dodd-Frank 2010. A partir de 2011, las nuevas regulaciones en los Estados Unidos requirieron la presentación de la documentación de Análisis y Revisión Completa de Capital (CCAR) para la industria bancaria. La documentación del CCAR requiere que los bancos informen sobre sus procedimientos internos para administrar el capital y los bancos deben incluir varios escenarios probados por el estrés. Además de los informes de CCAR, los bancos de importancia sistémica en los Estados Unidos considerados demasiado grandes para fallar por el Consejo de Estabilidad Financiera, normalmente aquellos con más de 50 mil millones en activos, deben proporcionar informes probados sobre la planificación de un escenario de bancarrota. En la revisión de informes más reciente de los gobiernos de estos bancos en 2016, hubo ocho bancos demasiado grandes para fallar sistemáticamente importantes. Actualmente, BASEL III también está en efecto para los bancos globales. Se trata de una prueba de estrés de informes globales que requiere la documentación de informes sobre los niveles de capital de los bancos con los requisitos especificados para la prueba de estrés de varios escenarios de crisis. Pruebas de estrés para la gestión de riesgos En la gestión de carteras de inversión, las pruebas de estrés también se utilizan comúnmente para determinar el riesgo de la cartera y establecer estrategias de cobertura para mitigar las pérdidas. Los gestores de cartera utilizan programas internos de pruebas de estrés para administrar y probar sus carteras frente a eventos de mercado y eventos potenciales. Las pruebas de estrés de activos y pasivos coincidentes también se utilizan ampliamente en la gestión de negocios y la inversión. Las empresas pueden evaluar las pruebas de estrés de activos y pasivos para garantizar controles y procedimientos internos adecuados. Las carteras de jubilación y seguros también utilizan en gran medida las pruebas de estrés para garantizar flujos eficientes de flujo de efectivo y niveles de pago. Tipos de pruebas de estrés El uso de la simulación de Monte Carlo es uno de los métodos más conocidos de pruebas de estrés. Este tipo de pruebas de estrés puede ser usado para modelar probabilidades de varios resultados dados variables específicas. Los factores considerados en la simulación de Monte Carlo a menudo incluyen varias variables económicas. Las empresas también pueden recurrir a profesionales gestionados de gestión de riesgos y proveedores de software para diversos tipos de pruebas de estrés. Moodys Analytics es un ejemplo de un programa de pruebas de estrés externalizado que puede utilizarse para la prueba de estrés de la cartera. Prueba de estrés Tiempo real después de las horas Noticias previas al mercado Resumen de las cotizaciones Resumen Cotización Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, Se aplican a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Prueba de estrés bancario ¿Qué es una prueba de estrés bancario Una prueba de estrés bancario es un análisis realizado bajo escenarios económicos desfavorables diseñados para determinar si un banco tiene suficiente capital para soportar el impacto de desarrollos adversos. Bancos con 50 mil millones en activos están obligados a hacer pruebas de estrés interno por su propio equipo de gestión de riesgos y también pruebas de estrés de la Reserva Federal. BREAKING DOWN Prueba de estrés bancario Las pruebas de estrés se centran en algunos riesgos clave, como el riesgo de crédito. Riesgo de mercado y riesgo de liquidez. A la salud financiera de los bancos en situaciones de crisis. Las crisis hipotéticas se determinan utilizando varios factores de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las pruebas de estrés bancario se pusieron en marcha y se generalizaron después de la crisis financiera mundial 2007-2009. El peor desde la Gran Depresión. Esta crisis dejó a muchos bancos e instituciones financieras severamente subcapitalizados, que las pruebas de estrés pretenden prevenir. Dos tipos de pruebas de estrés La Reserva Federal lleva a cabo pruebas de estrés anual de supervisión de los bancos con 50 mil millones o más en activos. El objetivo principal de esta prueba de estrés es ver si un banco tiene el capital para manejarse en tiempos difíciles. Las pruebas de estrés de la empresa se realizan semestralmente y se encuentran bajo estrictos plazos de presentación de informes. Los resultados de estas pruebas dirigidas por la compañía tienen que ser reportados a la Reserva Federal el 5 de enero y el 5 de julio. Ambas pruebas de estrés vienen con un conjunto común de escenarios para que los bancos los evalúen. Un ejemplo es la situación hipotética de una tasa de desempleo de 10, 5 caída de las existencias y 30 plunge en los precios de las viviendas. Los bancos utilizan entonces los nueve trimestres siguientes de las finanzas proyectadas para determinar si tienen suficiente capital para pasar de la crisis. Impacto de las pruebas de estrés Los bancos que pasan por pruebas de estrés son necesarios para publicar sus resultados. Estos resultados se publican luego al público para mostrar cómo el banco manejaría una crisis importante. Las nuevas regulaciones requieren que las compañías que no pasen las pruebas de estrés reduzcan sus pagos de dividendos y recompra de acciones para preservar el capital. A veces los bancos se les da una base condicional pasando una prueba de estrés. Esto significa que un banco estuvo cerca de fallar en la prueba de estrés y corre el riesgo de poder hacer más distribuciones en el futuro. Los bancos que pasen sobre una base condicional tienen que volver a presentar un plan de acción. Los bancos que fracasan en las pruebas de estrés se ven mal al público basándose en la amenaza de un desastre financiero. Bancos extranjeros como Santander y Deutsche Bank han fallado pruebas de estrés varias veces.